本周五，金融市场将迎来“三巫聚首日”（triple witching），届时价值超过6.6万亿美元（甚至可能高达7.7万亿美元）的股票、ETF和指数期权将同时到期，创下历史新高。这一事件通常会导致市场交易异常活跃，尤其是在开盘时段，大量与标普500指数挂钩的期权将被执行或失效。
此次“三巫聚首”尤其值得关注，因为其紧随美联储政策引发的周三市场大幅抛售。道琼斯工业平均指数暴跌逾1100点，芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）也创下2018年以来的最大单日涨幅。投资者担忧美联储可能接近加息周期尾声，市场情绪紧张。
即将公布的个人消费支出（PCE）价格指数数据更将为市场增添变数。如果数据高于预期，可能加剧近期抛售；低于预期则可能缓解通胀担忧。
值得注意的是，在周三抛售前，市场看涨期权的未平仓合约数量远超看跌期权。虽然这一比例在过去24小时内有所变化，但看涨期权仍然占优。SpotGamma创始人Brent Kochuba指出，随着这些期权到期或展期，交易商的对冲行为可能在一定程度上稳定市场。然而，他也警告称，周三的抛售可能只是更大规模市场调整的开始。
总而言之，本周五的“三巫聚首日”以及PCE数据的公布，将对市场走势产生重大影响，投资者需密切关注。
